期货交易手续费标准扣除交易成本后为净收益财顺小编本文合键先容股指期货该当如何吃到贴水？股指期货的“贴水”指的是期货价值低于现货指数价值的气象（即基差为负）。要“吃到”贴水收益，实质是通过套利计谋或愚弄基差收敛纪律获取利润。

　　分红预期：现货指数包罗因素股的分红，而期货不包罗，高分红预期大概导致贴水。

　　道理：当贴水幅度凌驾来往本钱时，买入期货合约，同时卖空现货ETF，待到期时平仓赢利。

　　剖断套利机缘：若贴水率 来往本钱（如ETF交易手续费、融券息金、抨击本钱等），则可操作。

　　道理：长远持有现货（如股票组合），同时卖出期货合约，用期货贴水收益加强回报。

　　道理：正在近月合约贴水时买入，同时卖出远月合约，愚弄分别月份合约的贴水差别赢利。

　　需确保贴水率 本钱（通常年化贴水率需凌驾3%-5%才具吸引力）。

　　假设：沪深300现货指数4000点，IF主力合约3900点（贴水100点，贴水率2.5%）。

　　买入1手IF合约（代价约3900×300=117万元），付出保障金约12%。

　　若到期时基差收敛至0，赢利100点×300元/点=3万元，扣除来往本钱后为净收益。

　　小结：以上即是股指期货该当如何吃到贴水？希冀对诸位期货投资者有助助，清晰更众期货常识实质。返回搜狐，查看更众