修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：对冲所需国债期货合约数量=[债券组合市值×债券组合的修正久期]／[(CTD价格×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD修正久期]？期货入门知识

http://www.jymcv.com/ 期货知识 2025-07-28 03:11

　　修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：对冲所需国债期货合约数量=[债券组合市值×债券组合的修正久期]／[(CTD价格×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD修正久期]？期货入门知识【单选题】投资者持有面值10亿元的债券TB，操纵中金所邦债期货TF合约对冲利率危机，TF合约的最便直可交割邦债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相干音讯如下外所示：

　　A．[99.3628÷100x10亿元x5.9358]/[(101.6875x100万元÷100)÷1.0282x5.9964]

　　厘正久期揣度最优套期保值合约数目的公式为：对冲所需邦债期货合约数目=[债券组合市值×债券组合的厘正久期]／[(CTD价值×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD厘正久期]。因而，该投资者对冲利率危机所需TF合约数目=[101.137 8÷100×10亿元×5.935 8]／[(102．1783×100万元÷100)÷1.0282X5.996 4]。

　　期货从业考察正在题库中随机抽取试题，每年城市有反复试题，提倡民众备考必然要刷积年真题。